A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž

Diverzifikace rizika

Jedná se o základní princip moderní teorie portfolia, který je aplikován při správě investičních fondů. Vědomým rozložením investic mezi jednotlivé instrumenty, trhy, měny, doby splatnosti, atd. dochází v pravém slova smyslu k diverzifikaci (rozložení) rizika. Je však třeba mít na mysli, že i přes rozložení rizika může dojít ke koncentraci a zvýšení rizika.

Tak je u dluhopisového fondu v USD např. diverzifikováno mezi emitenty, dobami do splatnosti, výnosnostmi, trhy, ale měnové riziko z pohledu investora disponujícího EUR zajištěno není, pokud se nejedná o fond, který zajistí hedgingem i dolar vůči EUR.